16+
Информационное агентство «Би-порт» Новости Мурманска и Мурманской области
17:33 Пятница 29 марта 2024

Страхование от риска изменения курса. Хеджирование

5:00 – 1 июля 2014

Теперь в арсенале инвестора есть отличный способ страхования инвестиций от ослабления курса российского рубля. Продукт подходит тем инвесторам, которые хотят держать деньги в долларах, и получать доходность в долларах, но по факту владеют рублями

Новые возможности.

2 2

МУРМАНСК/ 1 июля - Теперь в арсенале инвестора есть отличный способ страхования инвестиций от ослабления курса российского рубля. Продукт подходит тем инвесторам, которые хотят держать деньги в долларах, и получать доходность в долларах, но по факту владеют рублями.

Для этого потребуется Залоговый счет.

Использование Залогового счета позволяет открыть сделку в направлении роста валютной пары USDRUR, что обеспечит страховку от изменения курса (хэджирование).

В обычной ситуации за страхование валютного курса взимается плата, составляющая 4-6% годовых. В нашей компании условия таковы, что за страхование вы платите гораздо меньше, совсем не платите либо получаете дополнительную прибыль.

Это зависит от размера инвестиций и средств на Залоговом счете. Чем их больше, тем условия привлекательнее!

Пример.

2 3

Вы покупаете структурированный продукт на 10 млн. рублей со 100% защитой капитала (КЗК). По курсу USDRUB = 36,50 это около $274 000.

В таком случае, на залоговый счет вы получите 8 млн. рублей.

По курсу USDRUB = 36,50 это около $220 000.

Расчет суммы финансирования залогового счета производится по формуле:

Лимит финансирования = КЗК / 100 * Стоимость продукта * 0.8,

где КЗК — это уровень защиты капитала у структурированного продукта.

Далее вам необходимо активировать залоговый счет и перевести эти денежные средства на новый торговый счет (рублевый).

Для расчетов нам необходимо знать какая процентная ставка будет начислена на Средства (Equity).

2 4

Специальные условия торговли.

Также, для расчета необходимо знать своп, который можно увидеть в спецификации (USDRUB) инструмента.

2 5

Спецификация контрактов.

Для создания локированной позиции необходимо открыть сделку в покупку объемом 2.74 лот по паре USDRUB (т.к. 1 лот = 100 000 базовой валюты, а нам необходимо застраховать $274 000). При этом нужно рассчитать стоимость свопа по паре в годовых. В настоящий момент, стоимость свопа составляет 8.1% годовых.

Согласно представленным вычислениям, получаем, что стоимость страховки составит 4.86%.

Стоимость страховки = 8.1% * 0.6 = 4.86%,

где 0.6 — процент улучшения свопа

2 6

Специальные условия торговли.

Итоговый финансовый результат клиента на залоговый счет равен 6% - 4.86% = 1.14% дополнительной прибыли на 8 000 000.

При этом ваши инвестиции (10 000 000 рублей) застрахованы от изменения курса.

По всем вопросам вы всегда сможете получить консультацию в офисе официального партнера Альпари.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 30, офис 511 (БЦ «Балтийский»)

Телефон: +7 (8152) 798-333, 798-363

E-mail: murmansk@alpari.org. Сайт: www.alpari.ru.

Лента новостей